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manie's blog

@cz500c

ベストタイミングで利食いする方法

売買ルール

最高のタイミングで利益を確定する方法とは何か。

 

もしあなたがこの記事のタイトルに惹かれてクリックしたなら素人である。なぜなら「どうやれば最高のタイミングで利食いできるか」を考えるのは素人だけだからである。この記事にはベストタイミングで利食いする方法は書いていないし私は書くことができない。さようならたびのひと。

 

ベストタイミングで利食いする方法はない

 

それはなぜか。私はベストタイミングで利食いする方法をいろいろ研究してみた。ほとんどのテクニカル指標は無意味だった。一部は機能したが利益を生まなかった。チャートをいくら調べても答えはないのだ。

 

買われすぎサインを示すMACDヒストグラムストキャスティクス・RSIなどなどを調べてみるが「この数値になったら利食いすればいいよ」なんてなかった。そりゃそうである。すべて株価をいじくって作った数字なのだから新しい情報が追加されるどころか削られているのだ。ならば株価そのものをよく見たほうがまだマシだ。

 

もっとも有効に機能したのはボリンジャーバンドだった。統計学的に有意な数値であり1σと2σと3σの内部にある確率は外すことがない。だがそれだけである。1σは十分に値上がりゾーンと言える。2σはそうとうの過熱状態だと言える。3σとなれば過熱が続きすぎて急落リスクすら感じる。だがそれは上昇の勢いが強いことも同時に示している。株価が上昇すればボリンジャーバンドも急激に膨らんでいく。「いま利食いすべきか」を知ることはできない。

 

私は株価の数学的モデルを波動によって作っている。指値をアトミックとする相互作用がメタ組織化したモデルとして捉えている。


株価予想の数学的意味について - manie's blog

 

簡単にいうと「どこを拡大して見ても上がったり下がったりしている」「どこを遠くから眺めても上がったり下がったりしている」、要するに上がったり下がったりしている。くだらないが重要な結論だ。

 

ベストは無理でもベターな利食い方法を考えるしかない。どうするか。

 

私の信仰は「上がったら買い、下がったら売り」である。ならば手じまいは「下がったら売る」に従う。押し目とブレイクで買い、下落したら売る。単純である。

 

どのぐらい下落したら売るのか。前日安値を割ったら、である。ただし私の株価モデルでは「ちいさくあがったりさがったり」を想定しているので陰線の日の安値は無視する。数日の保持期間における「さがったり」だとみなす。陽線の日は「あがったり」の日なので安値に意味があると考える。

 

これは仕掛けと同じ仕組みである。前日高値を超えたら仕掛ける。ほとんどの場合、陰線の高値を超えた場合になる。陽線の高値を超えてくることはほとんどない。なぜなら「ウップス」ですでに仕掛けているからである。よって買い増しとなる。

 

私は仕掛けていないがトヨタを例にする。

 

後述するが、ルール通りならいまは株を持っていない。2日前の下落で手じまい。当日も買い増しした上で手じまいしている。ロスカットだ。この後どうするか。

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拡大。陰線の高値を超えたら買う注文を入れる。

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翌日、株価は下落。約定しない。さらに翌日以降も下落。注文価格を引き下げていく。

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どこまで注文価格を変更してもよいのか。直近安値を割り込むほど下落が続くなら注文をキャンセルしてほかの銘柄に行く。安すぎる株価はお買い得ではない。下落の始まりに買うのはもっとも愚かな行為だ。

 

株価が反発。約定する。損切りは当日安値にセット。そこそこでかい損切り注文。

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ウップスで仕掛けたほうがより多く利益を取れるが、2日前に終値ブレイクのウップスでの仕掛けは即日ロスカットとなっている。一長一短である。

 

株価は上昇。よって前日高値を超えたところで買い増しを行う。損切り注文は「前日の安値」である。最初の玉と増し玉を両方同じところで損切りする。

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株価は上がったり下がったりしながら上昇を続けたり下降を続けたりする。「上がったら買う」のだから直後の少々の下げで損切りしていては利益は得られない。ここが株取引の難しいところである。

 

2日目はストップ注文を引き上げない

 

翌日、株価はギャップアップ。場を見ているなら寄り付き付近で買う。ずるずると下がって前日高値付近で買うのもよい作戦である。別にどこで買ってもよい。逆指値で前日高値で指値注文すると約定しないかもしれないが、それはそれでよい。私は逆指値の条件価格の5ティック上で指値を入れるようにしている。

仕掛けて2日経ったところで、私はストップ注文(手じまい損切りとなる注文)を引き上げる。最後に出た陽線の最安値に変更する。

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なんで「陽線の」安値なのか。たった3日だが「上がったり下がったり」している。今日の安値が押し目だったのか明日も下落してさらに深い押し目を作るのかは分からない。だからその前の日の陽線の安値を下回ったら「押し目が深すぎる」として上昇が終わったとみなす。上昇が終わったのに買い建をするのは間違っているため、「前日の陽線の安値で損切り」とする。

要するに下がったら売る。ただそれだけである。

 

下落。寄り付きで成行決済。損切りとなる。

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最初の玉は微益。次の玉はやや損。3つ目は1日分の損切り。そこそこやられる。めげずに買い注文。再び高値を超えたら買う注文を入れる。

 

続落した翌日、約定。損切り注文は前日の安値。

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翌日、大きくギャップダウンするも持ち直す。損切りにも買い増しにもならない。さらに翌日。ややギャップアップするが下落。損切りも買い増しもなし。

仕掛けて2日が経過しているので「最後の陽線の最安値」にストップ注文を変更。

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翌日。ギャップアップしてから株価上昇。前日高値を超える。買い増し注文が約定。その後大きく伸びる。

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ここでもルール通り「最後の陽線の最安値」にストップ注文を移動する。いますぐ利食いしたい気持ちが湧き上がってくる。なにしろ「最初の玉は同値撤退。増し玉損切り」のところに注文を入れるのである。目の前の利益がゼロどころかマイナスになってもよいとするのだ。そして…。

 

ギャップダウンから持ち直し、翌日もギャップダウンから持ち直す。含み損と含み益を行ったり来たりを2日我慢させられる。チャートを見ていると最高にイライラする。高値が切り下がる。安値も切りあがる。下に行ったらヤバい。上に行くならさっさと行け。損なのか得なのかどうなんだ。だが私は何も感じない。もう注文は入れてあるのだ。(私にとっての)最高値を更新すれば買い増しするし、ストップ注文は変更しない。スポーツ観戦のようにチャートを眺めていればよい。

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ついに上昇。しかもギャップアップ。指値注文が板に入るが約定しない。そのまま放っておいてもいいし、飛びついてもいい。どちらも(数十回続けるトレードのトータルとしての)結果はたいして変わらない。買い増ししたのでストップ注文を引き上げたいところだが、陰線なので引き上げない。足組としては宵の明星(十字線の安値を割り込んだら下落のサイン)だが気にすることはない。でもストップ注文を引き上げてもいいと思う。トータルではあまり変わらない。精神的にきついことはしないほうが長続きする。好きな方でいいと思う。

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翌日。ギャップダウン。からの切り替えして高値更新。買い増し。そして「最後の陽線」となったのでストップ注文を引き上げる。

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ここまで引っ張って、ようやく「利益が確定するストップ注文」になった。しかも利益はたいしたことない。2つめの増し玉をしたときの終値利食いすれば同じぐらいの利益を得られる。だが私はこのルールを選んだ。もし明日も(そして明日以降も)株価が上昇すれば「利益を確定させながら利益がのばせるだけ伸ばしていく」「すべての資産を投入するまで買い増ししていける」という狙いがある。

 

翌日株価は上昇。さらに翌日、ギャップダウンしたところでストップ注文に掛かる。すべての玉を手じまいして利食いとなる。

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まとめ。水色の矢印の日は前日の高値を超えたところで買い。逆指値で買う。ギャップアップした場合は買えないこともある。黄色の三角が手じまい価格。

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トヨタはこのあと下落している。もし手じまい後の上昇で買っていれば翌日損切り。さらに翌日も買ってその日に損切り。ひどいことになる。だが増し玉をしないので大した被害はない。上がったら買い、さがったら売ればいい。全体として株価が上昇傾向にあれば私の資産は増えるし、逆なら減る。買いではなく売りで仕掛ければ資産は減っていっただろう。売り増しするチャンスがほとんどないので「ドローダウン」となるはずだ。

 

私のルールはそんなに難しいことをしていない。見ればわかるが「押し目買いしてから増し玉すると散々な目にあってから利益が乗り始める」「損切りの後は仕掛けたほうがいいが、利食いの後に仕掛けるとろくなことがない」ということになりやすい。ということは「押し目買いは少な目に仕掛けてちょっと増し玉したらホールド」「ブレイク仕掛けならどんどん増し玉して上昇を追いかける」と改良できることに気づける。さらにこの例は三角持合いのど真ん中であるからもみくちゃにされて損切り連発となることは想像に難くない。持合いなら下の方で仕掛け、ブレイクしたらやはり仕掛けるほうがよさそうだ。

 

「持合いの下の方」かどうかを見るにはストキャスティクスMACDヒストグラムやRSIが使える。売られすぎサインがでたら「前日高値を超えたら買う」としておけば損切り回数は減るはずだ。ブレイク仕掛けはサインが必要ない。高値を更新するかどうかは計算しなくても分かる。斜めのトレンドラインの場合は判断が難しいが、仕掛け回数を減らすことで損切り回数を減らす効果があるのは明らかである。

 

私には相場観がない。明日の上昇が予測できない。だから「上がったら買う」のだ。明日の下落が予測できない。だから最後に買い増しした玉は「確実に損切りになる」。これは確定している。絶対に損切りになる。ベストの利食いはできない。だからトータルで勝つ方法を考えている。

 

大事なことは「株価が上がり続ける銘柄を仕掛ける」ことだ。仕掛けようとしている下落が押し目なのか大きな下落の始まりなのかは誰にもわからない。だから「ここから下に行ったらもう押し目ではない」と決めておかねばならない。そして元気よく上昇する銘柄のみに資金を投入していく。上昇相場であれば仕掛ける銘柄はたくさんあるし買いで勝てる確率も高い。新高値銘柄は多くの示唆を与えてくれる。

 

下落相場であってもやることは同じである。私は素人よりちょっと勉強しただけだ。まだトレーダーとして未熟である。まず生き残る。儲けるのはそれからでいいじゃないか。

 

日々勉強。