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manie's blog

@cz500c

長期国債先物のチャートを見てみた

本当に見ただけです。

 

長期国債先物。日足チャート。

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最近3週間で25日移動平均線、50日、75日、を割り込んで下落しています。高値からの下げ幅もそこそこ大きいです。何年か続いた上昇トレンドが終わると言うには早すぎますが、無視できない下落幅だと思いました。

 

でも私は国債先物どころか国債のチャートの見方も知りません。なんか東証REIT指数と似てるなぁ、ぐらいのものです。

 

そこでヒゲと実体(始値終値の幅)を見てみました。おおまかにつかみたかったので週足で調べてみました。

 

 

長期国債先物。週足チャートとヒゲと胴体の長さ。

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長いヒゲと短いヒゲを定義するために期間中のヒゲの長さを列挙して分布を確認します。

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どうやらヒゲ+胴体が0.7ぐらいから「長い」と言えそうです。0.7以上の日だけを抽出します。緑色の週です。

 

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長いヒゲは1週で終ることと2週かかることが同程度起きます。実際には1週+αぐらい期間になることが多いようです。長期国債先物は上がるのも下がるのも数日かかるもののようです。まぁそりゃそうか。ということは1週と2週の長いヒゲゾーンはときどき起こることなのでそんなに気にするほどでもないようです。国債をトレードしているひとは大問題なんでしょうけど。

 

この緑色の「長いヒゲ」を、同じ時期の日経平均株価と重ねてみます。

 

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2013年5月の急落の時点と長いヒゲが集中した時期が重なります。これは偶然とは思えません。拡大します。

 

日経平均株価。週足チャート。長期国債先物の長いヒゲの週の抽出。

 

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長いヒゲが3週続いたところで「マザーズ急落の日」を迎えています。東証においても「アイフル」などの中心銘柄が崩れた時期です。そして長いヒゲが7週連続するところでは「東証全体が急落した日」を迎えています。

 

どちらが先なのかは分かりませんが、なにか関係があると思います。長期国債先物が動いたから日経平均株価が崩れるのかその逆なのかは分かりませんが、「国債がやばいみたいだけど日経は平気だよね?」(そしてその逆も)と思うのは危険であると言えます。

 

長期国債先物が「3週連続長いヒゲ」となるのは久しぶりの現象です。このまま4週・5週と続くとなると「何かが起きる予兆」と考えるべきです。もちろん下落とは限りません。ものすごい急上昇かもしれません。私にはわかりません。

 

本当にただチャートを見ただけです。上がった株は買う。